El trading algorítmico es también la opción ganadora para los traders minoristas o particulares. Por cuenta de los medios de comunicación, nos encontramos a menudo con un sinfín de simplificaciones sobre el llamado trading algorítmico que suele acabar en la absurda idea de que las máquinas son las que operan – o más absurda todavía – que se trata de una operativa ilegal de trading.
¿Qué es un algoritmo?
No tenemos más que seguir al diccionario. Un algoritmo es un “conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problemas”. Por lo tanto, si seguimos la definición al pie de la letra nos daremos cuenta de que cualquier persona que practique trading de forma sistemática y ordenada, es decir siguiendo los patrones chartistas y aplicando la teoría de Dow, y que por ello seguramente ganará dinero, está practicando trading algorítmico. Porque para cualquiera de nosotros sin un algoritmo – un sistema o estrategia – no somos capaces de operar, ni gestionar nuestro riesgo ni; por lo tanto, ganar dinero. Pueden consultar más información sobre estrategias de trading e inversión en nuestro artículo ¿Cómo crear una estrategia de inversión?
¿Qué es trading algorítmico?
Tal y como lo conocemos, se trata de un sistema o estrategia de trading creada y testada por un trader, que automatizamos a través de un programa informático y que se reproduce de forma automática y sin sesgos cada vez que el programa o robot, detecta que se dan las condiciones programadas de entrada en el mercado.
Como ven, las máquinas no actúan solas, los robots no se apoderan de nuestra cuenta de trading a su antojo ni tampoco cometeremos ninguna ilegalidad si convertimos nuestra estrategia de trading – que en sí ya es un algoritmo – en un sistema automático gracias a un software. Pero debe quedar claro que es la estrategia de trading, el sistema que se ha creado, testado y optimizado el que cuenta. Si nuestro sistema es malo, nuestro robot será todavía peor por que aplicará un sistema erróneo (ruinoso desde el punto de vista económico) de manera eficiente, en cuanto a entradas, provocando un draw down más rápido y consistente que el trading manual y, además del capital, en este caso el trading algorítmico acabará con nuestra motivación de hacer trading.
¿Qué ventajas tiene el trading algorítmico para un trader minorista?
- Elimina todos los sesgos personales al automatizarlo. No hay emociones. Si el sistema funciona porque lo he testado y optimizado ¿Qué dudas o miedos puedo tener?
- Al tiempo que automatizo la estrategia mediante trading algorítmico, fijo mi riesgo y automatizo mis niveles de protección de capital. Nunca tendré dudas sobre mi SL porque eso forma parte de la gestión del capital que se adecuará a mi sistema o robot. De otra manera mi estrategia no funcionará.
- Un sistema automatizado de trading algorítmico, optimiza de forma más fácil (sistemática; trabaja el software y el ordenador) los parámetros (indicadores y/o osciladores que sirven de entrada / salida al mercado)
- Sólo un sistema de trading algorítmico puede hacer un backtesting real y con garantías, aunque el histórico es sólo el primer paso para la optimización.
¿Dónde podemos observar un sistema real de trading algorítmico en directo y operando con capital real?
En el siguiente LINKpueden seguir el sistema de trading algorítmico EMPORIO ™ creado por Aston Dealers ® y presente en el mercado desde octubre de 2018. Se basa en una operativa de coberturas de trading que logra optimizar la volatilidad del activo. El trading algorítmico de EMPORIO ™ evita los saltos continuos de stop loss en mercados de alta volatilidad de los actuales, mediante las citadas coberturas consigue captar la direccionalidad de las cotizaciones a la vez que respeta las tendencias principales del mercado. También aplica una gestión fija del riesgo acorde con la operativa. Respecto al apalancamiento es un sistema conservador que, recompensa al trader con ganancias consistentes porque su filosofía es la fidelidad a la tendencia. “The trend is your friend”.
Gráfico EMPORIO ™ Octubre 2018 / Marzo 2019. Los beneficios se mantienen en tendencia en un periodo de alta volatilidad en los mercados.