Las velas japonesas Heikin Ashi

Las velas japonesas Heikin Ashi, representan una solución a la volatilidad de mercado más volátil y sin sesgo claro, que se suele definir como ruido; y como el ruido en el mercado no sirve más que para molestar y alejarnos de la tendencia, las velas japonesas Heikin Ashi consiguen eliminarlo despejando el camino del trading. Como sabemos una de las grandes ventajas de las velas japonesas es que en su representación contemplan todas las incidencias del precio en el periodo en el que estemos operando (pueden leer más sobre velas japonesas en el artículo “Estrategia de inversión con velas japonesas”) desde el máximo al mínimo y en especial las cotizaciones intermedias que forman la mecha, presentando la presión bajista o alcista que tiene el cotizado.

Velas japonesas Heikin Ashi. Las mechas, volatilidad o presión alcista / bajista, se suavizan pero no desaparecen, respecto a las velas normales.

Cuando estas mechas pertenecen a horizontes temporales de diario, semanal o mensual, tienen importancia y significado en el precio, por que dicha mecha puede significar días ( en el caso de una vela semanal) o incluso semanas ( cuando estamos ante un chart mensual) pero si nos encontramos ante una operación de perfil scalper rodeados de sistemas automáticos, que operan contra los traders y no a favor de mercado, la volatilidad no nos va a servir para comprobar si la tendencia se consolida o no. Entonces, las velas japonesas Heikin Ashi, harán su trabajo suavizando el ruido y dejándonos a la vista la volatilidad – verdadera – de mercado.

La fórmula de las velas japonesas Heikin Ashi

Se trata de una fórmula aritmética sencilla destinada a promediar la serie temporal de precios:

Apertura = (apertura de la barra previa + cierre de la barra previa) /2

Cierre = (apertura + máximo + mínimo + cierre) /4

Máximo = valor máximo, apertura o cierre del periodo actual.

Mínimo = valor mínimo, apertura o cierre del periodo actual.

La primera vela japonesa será normal y la que inicia la serie de velas japonesas promediadas, parecido al sistema utilizado en los sumatorios de las medias móviles.

Comparativa entre velas japonesas y velas japonesas Heikin Ashi.

Visualmente, el aspecto de la tendencia queda reforzada; las mechas, que representan la volatilidad de mercado permanecen, pero aquellas que son producto del ruido (volatilidad sin sesgo definido producidas, por ejemplo, por sistemas de trading de alta frecuencia) desaparecen o quedan suavizadas.

Velas japonesas Heikin Ashi en todos los horizontes temporales

Aunque es cierto que encontrarán muchos artículos y vídeos dedicados a las velas japonesas promediadas en el marco de operaciones scalping y horizontes temporales cortos, la verdad es que este sistema de velas japonesas Heikin Ashi se puede utilizar en todos los mercados y para todos los perfiles de trading. Lo necesario, como siempre es operar en demo durante un tiempo para comprobar si el hecho de cambiar de unas velas a otras nos exige algún cambio en nuestra estrategia. Por ejemplo, en lo concerniente a las medias móviles.

Si opera en horizontes temporales cortos, ya utilizará medias móviles exponenciales por que se adaptan mejor a la volatilidad; en este caso los precios más recientes del sumatorio tienen más peso y la media se mueve más rápido. Pero si ahora incorpora velas japonesas Heikin Ashi, quizás sea buena idea utilizar una media móvil que, en lugar de estar configurada con precios de cierre, lo esté a base de promedios de apertura, cierre, máximo y mínimo del periodo, de forma similar a los parámetros de las velas japonesas Heikin Ashi.

Joaquín Ortega

Joaquín Ortega

Experto en inversiones de índices y petróleo.

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